Banking - Finance - Insurance
Vers Bâle IV & CRD IV
Code : 6180936 
2 jours - 14 heures
Price : 1390 € excl. VAT
Meal(s) included
Luxembourg
Approfondir les principaux mécanismes et enjeux.
Speaker(s)
Maxence DUHAYON - PERFORMIUM CONSULTING
Learning objectives
Cerner le contexte lié à la mise en place de Bâle IV.
Situer les enjeux de la nouvelle réglementation issue de Bâle IV.
Expliquer les principaux mécanismes, les sous-jacents et les enjeux.
Business skills
À l'issue de la formation, vous serez en mesure de situer les enjeux de la réglementation Bâle III ?CRR - CRD IV ?, de comprendre l'essentiel du dispositif Bâle III et de maîtriser le passage à l'approche prudentielle de la solvabilité (fonds propres, risques attendus…) ainsi que les principaux mécanismes et concepts.Intégrer les nouveautés réglementaires Bâle III et Bâle IV
• Organisation du dispositif bâlois.
• Principaux points réglementaires de Bâle 3.
• Nouveautés réglementaires liées à Bâle IV.
• Bâle IV et impact sur les modèles de calcul des risques (crédit ; opérationnel…).
• Bâle IV et impact sur le renforcement des fonds propres.
Maîtriser le calcul des fonds propres sous Bâle III & Bâle IV- CRR
• Les mécanismes du ratio de solvabilité et de pondération.
• Les composantes des fonds propres : Common Equity Tier 1 Capital (CET 1), Additional Tier 1 Capital (AT1), Tier 2 Capital (T2 capital).
• Les principes de traitement des primes d’émission, des intérêts minoritaires, des actifs d’impôt différé et des participations.
Exercice d’application : calcul simplifié des fonds propres et du ratio de solvabilité Bâle II et Bâle III et Bâle IV - CRR.
Exercice d’application : synthèse des fonds propres Bâle II et Bâle III et Bâle IV - CRR.
Calculer les risques de crédit
• Approche standard et approche IRB.
• Techniques de réduction du risque de crédit.
• Pertes attendues et provisions/dépréciations associées.
• Actions, titrisation et risque de contrepartie.
• Les nouvelles exigences et pondérations introduites par Bâle III et Bâle IV - CRR.
Évaluer un portefeuille de négociation
• L'approche des modèles internes : notion de Value-at-Risk.
• Les nouvelles exigences et pondérations introduites par Bâle III et Bâle IV - CRR.
Appréhender les risques opérationnels
• Approche de base (basic indicator approach) et approche standard.
• Approche avancée (advanced measurement approach ou AMA).
Exercice d’application : illustration de l’exigence de fonds propres selon l’approche de base et l’approche standard.
Calculer les ratios de liquidité
• Ratio de liquidité à court terme (LCR) et ratio de financement stable (NSFR).
• Calendrier de mise en œuvre.
Exercice d’application : illustration par un exemple simple du LCR.
Comprendre les enjeux des piliers 2 et 3
• Évaluation de l’adéquation du capital interne (ICAAP).
• Revue du processus par le superviseur et stress tests.
• Pilier 3 : informations à publier.
Target audience
Directeurs financiers, Compliance Officers, risk managers, analystes financiers, analystes de crédit, administrateurs.
Toute personne dont la fonction requiert une connaissance de ces réformes.
Prerequisite
Aucun
Training topics
- Companies and public sector
- Banking - Finance - Insurance
- Business law
- Property
- Taxation - Heritage management
- Accounting - Management control
- Labour Law – Human Resources
- Individual and collective effectiveness
- Management - Project management
- Professional effectiveness
Publishing news
Influencer avec éthique
Comment faire adhérer l’autre, les autres à son projet et être crédible à long terme ? Comment construire une stratégie influente...En savoir plus
Les outils du développement personnel pour manager
Cet ouvrage vous aidera à choisir en vous repérant parmi tous les outils, méthodes et modèles du développement personnel.En savoir plus
