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     Banque - Finance - Assurance

Bâle III & CRD IV

Approfondir les principaux mécanismes et enjeux.

Formation dispensée en français
 

Animateur(s)

Maxence DUHAYON - PERFORMIUM Consulting

 

Objectifs pédagogiques

Appréhender la réforme de Bâle dans son ensemble.

Situer les enjeux de la nouvelle réglementation issue de Bâle III « Capital Requirements Regulation (CRR) » et « Capital Requirements Directive (CRD 4) ».

Expliquer les principaux mécanismes, les sous-jacents et les enjeux.

 

Compétences métier

À l'issue de la formation, vous serez en mesure de situer les enjeux de la réglementation Bâle III ?CRR - CRD IV ?, de comprendre l'essentiel du dispositif Bâle III et de maîtriser le passage à l'approche prudentielle de la solvabilité (fonds propres, risques attendus…) ainsi que les principaux mécanismes et concepts.

Maîtriser le calcul des fonds propres sous Bâle III - CRR

• Les mécanismes du ratio de solvabilité et de pondération.

• Les composantes des fonds propres : Common Equity Tier 1 Capital (CET 1), Additional Tier 1 Capital (AT1), Tier 2 Capital (T2 capital).

• Les principes de traitement des primes d’émission, des intérêts minoritaires, des actifs d’impôt différé et des participations.

Exercice d’application : calcul simplifié des fonds propres et du ratio de solvabilité Bâle II et Bâle III - CRR.

Exercice d’application : synthèse des fonds propres Bâle II et Bâle III - CRR.

 

Calculer les risques de crédit

• Approche standard et approche IRB

• Techniques de réduction du risque de crédit.

• Pertes attendues et provisions/dépréciations associées.

• Actions, titrisation et risque de contrepartie.

• Les nouvelles exigences et pondérations introduites par Bâle III - CRR.

 

Évaluer un portefeuille de négociation

• Approche modèles internes : notion de Value-at-Risk.

• Les nouvelles exigences et pondérations introduites par Bâle III - CRR.

 

Appréhender les risques opérationnels

• Approche de base (basic indicator approach) et approche standard.

• Approche avancée (advanced measurement approach ou AMA).

Exercice d’application : illustration de l’exigence de fonds propres selon l’approche de base et l’approche standard.

 

Calculer les ratios de liquidité

• Ratio de liquidité à court terme (LCR) et ratio de financement stable (NSFR).

• Calendrier de mise en œuvre.

Exercice d’application : illustration par un exemple simple du LCR.

 

Comprendre les enjeux des piliers 2 et 3

• Évaluation de l’adéquation du capital interne (ICAAP).

• Revue du processus par le superviseur et stress tests.

• Pilier 3 : informations à publier.

Public concerné

Directeurs financiers, Compliance Officers, risk managers, analystes financiers, analystes de crédit, administrateurs.

Toute personne dont la fonction requiert une connaissance des réformes de Bâle III et CRD IV.

 

Prérequis

Aucun

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