Définition et champ d’application du risque opérationnel (RO)

• La valeur de la gestion du risque.

• Le concept de maturité.

• Risk Appetite et gouvernance.

• Lien avec le contrôle interne.

Maîtriser l’environnement règlementaire

• Le rôle du régulateur dans la gestion des risques.

• Les contraintes règlementaires internationales.

• Les circulaires de la CSSF.

Intégrer le RO dans une institution financière

• La position de la gestion des risques opérationnels dans l’organisation.

• Liens et interactions avec compliance, audit interne…

• Aspects de gouvernance, responsabilité des dirigeants.

• Risk culture.

Cerner les différentes composantes de la gestion du RO

• Modèles, standards, bonnes pratiques.

• De la gestion réactive du risque à la GRC (Governance, Risk and Compliance).

• Liens avec les modèles imposés par le régulateur.

• Éléments d’analyse quantitative : bases de données d’incidents, modélisation.

• Les KRI (Key Risk Indicators).

• Exercice d'application : réaliser un inventaire complet et pertinent des risques opérationnels.

• La cartographie des risques.

• Les techniques du RCSA (Risk and Control Self Assessment) : méthodologie et approche.

• Identifier, classifier et documenter les risques : risques bruts versus risques nets.

• Contrôles et plans d’action.

• KPI/KRI, comment maintenir à jour une cartographie.

• La gestion d’une base de données d’incidents.