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Les risques liés aux produits dérivés

Formation catalogue

Code : 6170903

1 jour - 7 heures

Tarif : 770 € HT

Repas inclus

Luxembourg

Utiliser ces produits à bon escient, les évaluer et gérer les risques y associés.

Formation dispensée en français
 

Animateur(s)

Pierre GOES - UBS Third Party Management Company SA

 

Objectifs pédagogiques

Maîtriser les mécanismes et principes d’utilisation des options, futures et autres produits dérivés.

Cerner les derniers produits en développement.

 

Compétences métier

À l'issue de la formation, vous serez en mesure de comprendre les différents de produits dérivés, de connaitre les principes permettant de les évaluer, de quantifier les risques associés à ces produits et d'avoir des notions quant aux méthodes permettant leur évaluation.

Identifier les futures

Identifier les futures
• Futures sur indice boursier.
• Futures notionnels sur papier obligataire.
• Futures sur taux court.
• Futures sur devise.
• Futures sur commodités non financières.

Différencier les FRAS des SWAPS
• Utilisation.

• Les différents types de SWAPS (equity SWAP, interest rate swap, currency swpa, credit default SWAPS…).

Maîtriser les mécanismes des options
• Options sur actions et indices boursiers.
• Options sur devises.
• Options sur taux d’intérêt courts, options sur taux longs.
• Options exotiques (barrières, digitales, cliquets, panier, lookback…).

Analyser les produits dérivés de crédit
• CDS.
• CDO.
• CLN.

Maîtriser le pricing des produits dérivés
• Pricing des produits à terme.
• Pricing des options : formules analytiques, méthode binomiale, méthode de Monte-Carlo, méthode des différences finies.

Anticiper les risques inhérents à la mise en œuvre de produits dérivés

• Introduction aux techniques de gestion des risques liés aux produits dérivés : risques de marché, de contrepartie, de liquidité et opérationnels.

 

Atelier pratique 

• L’évaluation pratique de produits dérivés.

• L’identification des risques et des possibilités de couverture.

• Des choix multiples permettant de consolider les notions théoriques.

• La présentation de cas réels de situations à risque découlant de l’usage de produits dérivés.


 

Public concerné

Juristes, back et middle-office, comptables, junior risk managers.

Compliance Officers, fonctions commerciales dans le secteur financier, private bankers, contrôleurs de gestion et auditeurs/réviseurs d’entreprises.

 

Prérequis

Bonne connaissance des produits financiers et des dérivés



Sessions

Luxembourg

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