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Vers Bâle IV & CRD IV

Formation catalogue

Code : 6180936 best of

2 jours - 14 heures

Tarif : 1390 € HT

Repas inclus

Luxembourg

Approfondir les principaux mécanismes et enjeux.

Formation dispensée en français
 

Animateur(s)

Maxence DUHAYON - PERFORMIUM CONSULTING

 

Objectifs pédagogiques

Cerner le contexte lié à la mise en place de Bâle IV.

Situer les enjeux de la nouvelle réglementation issue de Bâle IV.

Expliquer les principaux mécanismes, les sous-jacents et les enjeux.

 

Compétences métier

À l'issue de la formation, vous serez en mesure de situer les enjeux de la réglementation Bâle III ?CRR - CRD IV ?, de comprendre l'essentiel du dispositif Bâle III et de maîtriser le passage à l'approche prudentielle de la solvabilité (fonds propres, risques attendus…) ainsi que les principaux mécanismes et concepts.

Intégrer les nouveautés réglementaires Bâle III et Bâle IV

• Organisation du dispositif bâlois.

• Principaux points réglementaires de Bâle 3.

• Nouveautés réglementaires liées à Bâle IV.

• Bâle IV et impact sur les modèles de calcul des risques (crédit ; opérationnel…).

• Bâle IV et impact sur le renforcement des fonds propres.

 

Maîtriser le calcul des fonds propres sous Bâle III & Bâle IV- CRR

• Les mécanismes du ratio de solvabilité et de pondération.

• Les composantes des fonds propres : Common Equity Tier 1 Capital (CET 1), Additional Tier 1 Capital (AT1), Tier 2 Capital (T2 capital).

• Les principes de traitement des primes d’émission, des intérêts minoritaires, des actifs d’impôt différé et des participations.

Exercice d’application : calcul simplifié des fonds propres et du ratio de solvabilité Bâle II et Bâle III et Bâle IV - CRR.

Exercice d’application : synthèse des fonds propres Bâle II et Bâle III et Bâle IV - CRR.

 

Calculer les risques de crédit

• Approche standard et approche IRB.

• Techniques de réduction du risque de crédit.

• Pertes attendues et provisions/dépréciations associées.

• Actions, titrisation et risque de contrepartie.

• Les nouvelles exigences et pondérations introduites par Bâle III et Bâle IV - CRR.

 

Évaluer un portefeuille de négociation

• L'approche des modèles internes : notion de Value-at-Risk.

• Les nouvelles exigences et pondérations introduites par Bâle III et Bâle IV - CRR.

 

Appréhender les risques opérationnels

• Approche de base (basic indicator approach) et approche standard.

• Approche avancée (advanced measurement approach ou AMA).

Exercice d’application : illustration de l’exigence de fonds propres selon l’approche de base et l’approche standard.

 

Calculer les ratios de liquidité

• Ratio de liquidité à court terme (LCR) et ratio de financement stable (NSFR).

• Calendrier de mise en œuvre.

Exercice d’application : illustration par un exemple simple du LCR.

 

Comprendre les enjeux des piliers 2 et 3

• Évaluation de l’adéquation du capital interne (ICAAP).

• Revue du processus par le superviseur et stress tests.

• Pilier 3 : informations à publier.

Public concerné

Directeurs financiers, Compliance Officers, risk managers, analystes financiers, analystes de crédit, administrateurs.

Toute personne dont la fonction requiert une connaissance de ces réformes.

 

Prérequis

Aucun

Blended learning
  • e-évaluation amont
  • formation présentielle
  • exercices d’intersession
  • module e-learning
  • e-évaluation aval
  • classe virtuelle
  • * classe virtuelle d'1h30 de 11h à 12h30 (convocation à 10h30)
  • module elearning complémentaire
  • communauté d’apprenants

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