Introduction à la gestion des risques sous Bâle III / CRD IV

Formations courtes
Initiation
1/2 journée - 4 heures
Luxembourg
Sensibiliser aux principaux risques et au calcul des fonds propres.

Objectifs

Identifier les trois principaux risques sous Bâle III / CRD IV.

Comprendre le lien entre les risques et le calcul des fonds propres et les impacts opérationnels sur le business model des banques.

Pour qui ?

Toute personne ayant besoin d’une approche globale des risques sous Bâle III / CRD IV.

Programme

Programme de la formation

Maîtriser le lien entre risques et calcul des fonds propres sous Bâle III / CRD IV

• Présenter les 3 principaux risques liés au pilier 1.

• Faire le lien entre risques et calcul du ratio de solvabilité.

 

Appréhender le risque de crédit Bâle III / CRD IV

• Définir le risque de crédit et de contrepartie.

• Mettre en exergue l’impact du risque de crédit pour les banques.

• Présenter l'approche standard et l'approche IRBA.

Exercice d'application sur le calcul IRBA du risque de crédit.

 

Appréhender le risque opérationnel Bâle III / CRD IV

• Définir le risque opérationnel.

• Présenter les typologies de risques opérationnels.

• Mettre en exergue l’impact du risque opérationnel pour les banques.

• Présenter les modèles de calcul.

Exercice d'application sur le calcul du risque opérationnel.

 

Appréhender le risque de marché Bâle III / CRD IV

• Définir le risque de marché.

• Présenter les typologies de risques de marché.

• Présenter la méthode de calcul VAR.

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Introduction à la gestion des risques sous Bâle III / CRD IV
Ref
6180956
Tarif
490€ HT

Prochaines sessions

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03 déc. 2018
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