Formations courtes

Formation - Les risques liés aux produits dérivés

Perfectionnement
1 jour - 7 heures

Utiliser ces produits à bon escient, les évaluer et gérer les risques y associés.

Objectifs
Pour qui ?
Compétences acquises
Objectifs
Maîtriser les mécanismes et principes d’utilisation des options, futures et autres produits dérivés.
Cerner les derniers produits en développement.

Pour qui ?
Juristes, back et middle-office, comptables, junior risk managers.
Compliance Officers, fonctions commerciales dans le secteur financier, private bankers, contrôleurs de gestion et auditeurs/ réviseurs d’entreprises.

À l’issue de la formation, vous serez en mesure de comprendre les différents produits dérivés, de connaitre les principes permettant de les évaluer, de quantifier les risques associés à ces produits et d’avoir des notions quant aux méthodes permettant leur évaluation.
Programme
Les risques liés aux produits dérivés

Identifier les futures
• Futures sur indice boursier.
• Futures notionnels sur papier obligataire.
• Futures sur taux court.
• Futures sur devise.
• Futures sur commodités non financières.

Différencier les FRAS des SWAPS
• Utilisation.

• Les différents types de SWAPS (equity swap, interest rate swap, currency swap, credit default swaps…).

Maîtriser les mécanismes des options
• Options sur actions et indices boursiers.
• Options sur devises.
• Options sur taux d’intérêt courts, options sur taux longs.
• Options exotiques (barrières, digitales, cliquets, panier, lookback…).

Analyser les produits dérivés de crédit
• CDS.
• CDO.

Maîtriser le pricing des produits dérivés
• Pricing des produits à terme.
• Pricing des options : formules analytiques, méthode binomiale, méthode de Monte-Carlo, méthode des différences finies.

Anticiper les risques inhérents à la mise en œuvre de produits dérivés

• Introduction aux techniques de gestion des risques liés aux produits dérivés : risques de marché, de contrepartie, de liquidité et opérationnels.

Atelier pratique

• L’évaluation pratique de produits dérivés.

• L’identification des risques et des possibilités de couverture.

• Des choix multiples permettant de consolider les notions théoriques.

• La présentation de cas réels de situations à risque découlant de l’usage de produits dérivés.


Les risques liés aux produits dérivés
Ref
6190903
Tarif
790€ HT
Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Cette formation vous intéresse ?