Les risques liés aux produits dérivés

Formations courtes
Approfondissement
1 jour - 7 heures
Luxembourg
Utiliser ces produits à bon escient, les évaluer et gérer les risques y associés.

Objectifs

Maîtriser les mécanismes et principes d’utilisation des options, futures et autres produits dérivés.

Cerner les derniers produits en développement.

Pour qui ?

Juristes, back et middle-office, comptables, junior risk managers.

Compliance Officers, fonctions commerciales dans le secteur financier, private bankers, contrôleurs de gestion et auditeurs/ réviseurs d’entreprises.

Prérequis

Bonne connaissance des produits financiers et des dérivés

Programme

Identifier les futures

Identifier les futures
• Futures sur indice boursier.
• Futures notionnels sur papier obligataire.
• Futures sur taux court.
• Futures sur devise.
• Futures sur commodités non financières.

Différencier les FRAS des SWAPS
• Utilisation.

• Les différents types de SWAPS (equity swap, interest rate swap, currency swap, credit default swaps…).

Maîtriser les mécanismes des options
• Options sur actions et indices boursiers.
• Options sur devises.
• Options sur taux d’intérêt courts, options sur taux longs.
• Options exotiques (barrières, digitales, cliquets, panier, lookback…).

Analyser les produits dérivés de crédit
• CDS.
• CDO.

Maîtriser le pricing des produits dérivés
• Pricing des produits à terme.
• Pricing des options : formules analytiques, méthode binomiale, méthode de Monte-Carlo, méthode des différences finies.

Anticiper les risques inhérents à la mise en œuvre de produits dérivés

• Introduction aux techniques de gestion des risques liés aux produits dérivés : risques de marché, de contrepartie, de liquidité et opérationnels.

 

Atelier pratique 

• L’évaluation pratique de produits dérivés.

• L’identification des risques et des possibilités de couverture.

• Des choix multiples permettant de consolider les notions théoriques.

• La présentation de cas réels de situations à risque découlant de l’usage de produits dérivés.

 

OPTION CLASSE VIRTUELLE - retour d'expérience post-formation

Pour échanger avec l'animateur et vos pairs sur la mise en pratique des nouvelles compétences acquises

Tarif HT : 120 € / Durée : 90 mn / Dates : 25 juin ou 17 décembre 2018 / 11h00 à 12h30


 

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Les risques liés aux produits dérivés
Ref
6180903
Tarif
790€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Luxembourg
Prochaines sessions
23 nov. 2018
23-11-2018
23-11-2018