Formations courtes

Formation - Vers Bâle IV & CRD IV

Perfectionnement
2 jours - 14 heures

Approfondir les principaux mécanismes et enjeux.

Objectifs
Pour qui ?
Compétences acquises
Objectifs
Cerner le contexte lié à la mise en place de Bâle IV.
Situer les enjeux de la nouvelle réglementation issue de Bâle IV.
Expliquer les principaux mécanismes, les sous-jacents et les enjeux.

Pour qui ?
Directeurs financiers, Compliance Officers, risk managers, analystes financiers, analystes de crédit, administrateurs.
Toute personne dont la fonction requiert une connaissance de ces réformes.

À l’issue de la formation, vous serez en mesure de situer les enjeux de la réglementation Bâle III «CRR - CRD IV », de comprendre l’essentiel du dispositif Bâle III et de maîtriser le passage à l’approche prudentielle de la solvabilité (fonds propres, risques attendus...) ainsi que les principaux mécanismes et concepts.
Programme
Vers Bâle IV & CRD IV

Intégrer les nouveautés réglementaires Bâle III et Bâle IV

• Organisation du dispositif bâlois.

• Principaux points réglementaires de Bâle 3.

• Nouveautés réglementaires liées à Bâle IV.

• Bâle IV et impact sur les modèles de calcul des risques (crédit ; opérationnel...).

• Bâle IV et impact sur le renforcement des fonds propres.

Maîtriser le calcul des fonds propres sous Bâle III & Bâle IV- CRR

• Les mécanismes du ratio de solvabilité et de pondération.

• Les composantes des fonds propres : Common Equity Tier 1 Capital (CET 1), Additional Tier 1 Capital (AT1), Tier 2 Capital (T2 capital).

• Les principes de traitement des primes d’émission, des intérêts minoritaires, des actifs d’impôt différé et des participations.

Exercice d’application : calcul simplifié des fonds propres et du ratio de solvabilité Bâle II et Bâle III et Bâle IV - CRR.

Exercice d’application : synthèse des fonds propres Bâle II et Bâle III et Bâle IV - CRR.

Calculer les risques de crédit

• Approche standard et approche IRB.

• Techniques de réduction du risque de crédit.

• Pertes attendues et provisions/dépréciations associées.

• Actions, titrisation et risque de contrepartie.

• Les nouvelles exigences et pondérations introduites par Bâle III et Bâle IV - CRR.

Évaluer un portefeuille de négociation

• L'approche des modèles internes : notion de Value-at-Risk.

• Les nouvelles exigences et pondérations introduites par Bâle III et Bâle IV - CRR.

Appréhender les risques opérationnels

• Approche de base (basic indicator approach) et approche standard.

• Approche avancée (advanced measurement approach ou AMA).

Exercice d’application : illustration de l’exigence de fonds propres selon l’approche de base et l’approche standard.

Calculer les ratios de liquidité

• Ratio de liquidité à court terme (LCR) et ratio de financement stable (NSFR).

• Calendrier de mise en œuvre.

Exercice d’application : illustration par un exemple simple du LCR.

Comprendre les enjeux des piliers 2 et 3

• Évaluation de l’adéquation du capital interne (ICAAP).

• Revue du processus par le superviseur et stress tests.

• Pilier 3 : informations à publier.

Vers Bâle IV & CRD IV
Ref
6190936
Tarif
1390€ HT
Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Cette formation vous intéresse ?